wzory4 dz, STUDIA UE Katowice, Matematyka finansowa, wykłady, zestawy, wzory
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
RÓWNE RATY KAPITAŁOWE
RÓWNE RATY ŁCZNE
KREDYT HIPOTECZNY
R
j
R
j
=
P
+
iP
(
1
-
j
-
1
)
R
=
P
µ
i
R
=
P
µ
d
N
N
1
-
(
1
+
i
)
-
N
1
-
(
1
-
d
)
N
dane R
dane N
P
K
j
K =
(
1
+
i
)
j
-
1
-
N
K
=
(
R
-
Pd
)(
1
-
d
)
-
j
j
N
K
=
(
R
-
Pi
)(
1
+
i
)
j
-
1
K
=
iP
j
j
1
-
(
1
+
i
)
-
N
j
-
1
1
-
(
1
+
i
)
j
-
1
-
N
O
j
O
j
=
iP
(
1
-
)
O
=
R
-
(
R
-
Pi
)(
1
+
i
)
j
-
1
O
=
iP
O
=
R
-
(
R
-
Pd
)(
1
-
d
)
-
j
N
j
j
1
-
(
1
+
i
)
-
N
j
j
(
1
+
i
)
j
-
1
1
-
(
1
+
i
)
j
-
N
(
1
-
d
)
-
j
-
1
P
j
P
j
=
P
1
-
)
P
=
P
1
+
i
)
j
-
R
P
=
P
P
=
P
1
-
d
)
-
j
-
R
N
j
j
1
-
(
1
+
i
)
-
N
j
i
d
P
ln(
R
)
ln(
R
-
Pd
)
N
N =
R
-
Pi
R
K
N
=
N
=
ln(
1
+
i
)
ln(
1
-
d
)
d
m
dla podokresw:
dla podokresw:
d
=
N
=
nm
m
dla nadokresw:
i
m
=
i
m
N
=
n
dla nadokresw:
d
m
=
d
m
N
=
n
m
m
P - cena
D - duration
CX - convexity
1
-
(
1
+
i
)
-
n
N
Ç
1
-
(
1
+
i
)
-
n
n
i
-
i
)
×
N
Ç
1
-
(
1
+
i
)
-
n
2
n
n
n
+
1
)(
i
-
i
)
×
P
=
N
+
N
(
i
-
i
)
D
=
i
(
1
+
i
)
+
k
)
D
=
2
-
k
+
k
)
É
Ù
É
Ù
k
iP
k
i
(
1
+
i
)
n
iP
k
i
2
i
1
+
i
)
n
+
1
(
1
+
i
)
n
+
2
i
N – nominał obligacji
i
k
– stopa kuponu (gwarantowana i stała)
i – rentowno!" (stopa rynkowa, zmienna)
D
P
(%)
=
-
D
µ
D
i
D
P
(%)
=
-
D
µ
D
i
+
1
CX
µ
(
D
i
)
2
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]