wyklad 1 do wyslania[1], Studia, Ekonometria
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ekonometria i prognozowanie
procesów ekonomicznych
Literatura:
1.
E. Nowak,
Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań
,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
2.
T. Kufel,
Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z
wykorzystaniem programu GRETL
, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2004,
3. Ekonometria
, red. nauk. M. Gruszczyński i M. Podgórska,
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2004.
4.
Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania
, red.
Maria Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005,
5. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.:
Prognozowanie
ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania
, PWN, Warszawa
2003.
EKONONMETRIA
JEST NAUKĄ O MIERZENIU ZALEŻNOŚCI ZJAWISK
EKONOMICZNYCH
ORAZ
ZJAWISK
PRZYRODNICZYCH,
TECHNICZNYCH
DEMOGRAFICZNYCH,
SOCJOLOGICZNYCH
W
CELACH
POZNAWCZYCH
I
PREDYKTYWNYCH.
TERMIN
EKONOMETRIA
W
SZERSZYM
ROZUMIENIU
OZNACZA ZESPÓŁ METOD MATEMATYCZNYCH
I
STATYSTYCZNYCH
STOSOWANYCH DO BADAŃ EKONOMICZNYCH.
Narzędziem ekonometrii jest
model ekonometryczny
rozumiany jako równanie lub układ
równań mający za zadanie opisać związki między wybranymi zmiennymi ekonomicznymi.
Badanie zależności zjawisk ekonomicznych ma służyć:
Opisowi mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych –
cel poznawczy
,
Przewidywaniu w sensie czasowym przebiegu zjawisk ekonomicznych –
cel predyktywny
,
Sterowaniu dalszym w sensie czasowym przebiegiem zjawisk ekonomicznych-
cel decyzyjny
.
II. Ze względu na postać analityczna modelu:
Modele liniowe
– zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych
objaśniających i składnika losowego,
Modele nieliniowe
Sprowadzalne do postaci liniowej,
Niesprowadzalne do postaci liniowej
III. Ze względu na rodzaj danych statystycznych:
Modele statyczne
– dotyczą zbioru obiektów ekonomicznych w ustalonej
jednostce czasu (dane przekrojowe),
Modele dynamiczne
– oparte na szeregach czasowych
IV.
Ze względu na liczbę równań:
Modele jednorównaniowe
,
Modele wielorównaniowe
ETAPY BUDOWY MODELU EKONOMETRYCZNEGO
1.
Określenie celu budowy modelu,
2.
Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego,
3.
Zebranie materiału statystycznego,
4.
Wybór postaci analitycznej modelu,
5.
Estymacja parametrów modelu,
6.
Weryfikacja modelu,
7.
Praktyczne wykorzystanie modelu
a)
Do analizy prawidłowości zachodzących w przeszłości,
b)
Do prognozowania przyszłych wartości zmiennej objaśnianej,
c)
Do eksperymentowania ( symulacji) na modelu, czyli do obliczania wartości
zmiennej objaśnianej przy różnych dopuszczalnych wartościach zmiennych
objaśniających lub różnych dopuszczalnych wartościach parametrów.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]